مدیریت ریسک و مشتقات مالی

مدیریت ریسک برای مدیریت بهینه مجموعه اوراق بهادار بسیار مهم می باشد. یک از سریعترین بخشهای در حال رشد در امور مالی تجربی، توسعه مشتقات مالی است. هدف از این موضوع خاص در "ریسک مدیریت و مشتقات مالی " برجسته سازی بخشهایی است که در آن اقتصاد مالی جدید، اقتصاد و روش های مالی تجربی قابل توجهی به تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک، با تاکید بر مشتقات مالی، به خصوص همبستگی مشروط و انتشار ناپایدار بین نفت خام و بازده شاخص سهام، قیمت گزینه های عجیب با استفاده از تبدیل Wang، صعود و نزول واریانس معاملات آینده S & P500، پیش بینی بی ثباتی با استفاده از مدل تعویض فراکتال چندگانه مارکو نسبت داده می شود: شواهد از شاخص S & P100 و گزینه های سهام، عملکرد مشاوران تجارت کالا: رویکرد آزمون نسبت واریانس به میانگین، پیش بینی بی ثباتی از طریق بازده سهام، دامنه، حجم معاملات و آثار انتشار: در مورد برزیل، محاسبه و شبیه سازی مدل های وایبول از خطر یا دوره قیمت: برنامه ACD مدل ها، ارزیابی گزینه های دو گانه عامل ناموفق با خطر متقابل، روز از هفته در VIXتاثیر دارد –نماینده مقتصد، عدالت و شاخص های بخش سی دی: مدل های پویا و ایمن سازی خطر، احتمال پیش فرض در عملکرد اعتباری وثیقه، خطر پاداش در شرکت های چند ملیتی، حل مشکلات تکرار مطالبات در یک بازار کامل توسط مجموعه ای متعامد توسعه، حرکت نزولی، مدیریت ریسک و VAR مبتنی بر اوراق بهادار بهینه برای فلزات گرانبها، نفت و سهام، و نسبت ضمنی سریع از مجموعه اوراق بهادار با گزینه های: کاربرد معاملات آتی بورس نیکی و اختیار معامله های لیست شده.

مدیریت ریسک، پرتفوی بهینه، مشتقات مالی، اقتصاد سنجی مالی، گزینه ها، قراردادهای آتی، نوسانات، سرریز، کیفیت خدمات، پیش فرض، اجر خطر، تکرار ادعاها