بررسي شکاف قیمت نفت خام برنت و گازوئیل با استفاده ‌از روش‌های اقتصادسنجی، شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر شکاف قيمتي و آزمون اصل تقارن میان قيمت نفت¬خام و قيمت گازوئيل است. در این راستا، از قیمت نفت¬خام برنت و قیمت گازوییل 6 کشور اروپایی و نوسانات هفتگی نرخ برابری یورو در مقابل دلار در دورة زمانی 1/1/1999ـ 25/8/2011 و مدل خطي (داده¬های تابلویی) و مدل‌هاي غيرخطي (شبکه عصبي مصنوعي و تبديل موجک) استفاده شده است. نتايج مطالعه نشان می¬دهد اگرچه طبق مدلهای خطی و غیرخطی متغيرهاي مذکور تأثير چنداني در نوسانات کوتاه‌مدت شکاف قيمتي ندارند، طبق مدلهای غیرخطی، این متغیرها حدود 92 درصد نوسانات بلندمدت شکاف قيمتی را توضیح می¬دهند. بر اساس نتایج حاصل از مدل‌های خطی و غیرخطی، اصل تقارن در نوسانات کوتاه‌مدت قیمت نفت خام پذیرفته می¬شود اما این امر در مورد نوسانات بلندمدت مصداق ندارد.

نفت خام، گازوئیل، مدل داده های تابلویی، شبکه عصبي مصنوعي و تبديل موجک