ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز بر درآمدهای نفتی ایران

از آن¬جا که عمده درآمدهای ایران از محل صادرات نفت تأمین می¬شود و میزان صادرات وابسته به تغییرات نرخ ارز می¬باشد بنابراین تغییرات نرخ ارز باعث نوسانات در درآمدهای نفتی می¬گردد. در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از یک مدل FAVAR با مقیاس نسبتاً کوچک به ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز بر درآمدهای نفتی پرداخته شود. این امر با تکمیل کردن مدل سنتی VAR با استفاده از یک یا چند عامل، امکان پذیر شده است. برای برآورد متغیر پنهان "درآمدهای نفتی" از داده¬های مربوط به درآمد فرآورده¬های نفتی شامل نفت¬گاز، نفت¬کوره، گازمایع، نفت سفید و بنزین موتور استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، اثر نوسانات نرخ ارز بر درآمدهای نفتی تا سال بیستم نسبتاً با ثبات است. از سال بیستم به بعد نوسانات نرخ ارز باعث افزایش در درآمدهای نفتی شده است.

نوسانات نرخ ارز، درآمدهای نفتی، روش FAVAR