مطالعه حاضر به بررسي رابطه بلند مدت بين متغیرهای قیمت نفت خام، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن و قیمت ریالی طلا طي دوره 4Q1391- 1Q1374 با استفاده از رويکرد تصحیح خطای برداری ساختاری(svecm) می پردازد. نتايج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود یک رابطه بلند مدت بین متغیرها در سطح معنا داری 99%، می باشد. با توجه به تعریف نرخ ارز (قیمت هر واحد دلار بر حسب ریال)، نتایج توابع واکنش ضربه نشان می دهد كه شوك قیمت ریالی طلا در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اثر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارد. همچنین شوک شاخص قیمت مسکن در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اثر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارد. شوک قیمت نفت خام در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، اثر مثبت و معنادار بر نرخ ارز دارد. نتایج کلی تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان می دهد که بیشترین سهم در واریانس نرخ ارز مربوط به شوک قیمت نفت می باشد که این شوک بیشترین اثر خود را در بلند مدت مدت بر واریانس نرخ ارز بر جای می گذارد. نتایج این بخش نشان می دهد که نتایج واکنش ضربه و تجزیه واریانس با هم کاملا سازگار می باشد و یکدیگر را نیز تایید می کنند. واژگان کلیدی: رابطه بلند مدت، نرخ ارز، قیمت ریالی طلا، قیمت نفت خام، شاخص قیمت مسکن، رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری.
کلید واژگان :رابطه بلند مدت، نرخ ارز، قیمت ریالی طلا، قیمت نفت خام، شاخص قیمت مسکن، رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری.
ارزش ریالی : 1200000 ریال
با پرداخت الکترونیک