بررسی تاثير ریسک اعتباری بر روابط بین فعالیت های تجاری و نوسانات قیمت در کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوسانات قیمت و حجم معاملات دو عامل بسیار مهم از متغیرهای تجاری هستند که در بازارهای مالی بسیار مورد توجه هستند و به طور مداوم توسط افرادی که علاقه زیادی به ریسک تجاری، کفایت سرمایه، قیمت و نقدینگی دارند، دنبال می¬شود. به همین ترتیب، محققان هم به نوسانات و رفتارهای تجاری علاقه مند شده¬اند و بخش عمده ای از ادبیات موجود در این حوزه به درک ارتباط بین این دو متغیر پرداخته است. با تکامل تکنولوژی¬های تجاری، محققان به ابعاد مختلف کیفیت در بازار نگاهی داشته¬اند اما قیمت و رفتارهای تجاری هنوز کانون توجه بسیاری از مطالعات تجربی اخیر بوده است. لذا در تحقیق حاضر به بررسی "¬اثر فعالیتهای تجاری و ریسک اعتباری بر نوسانات قیمت در بورس اوراق بهادار تهران¬" درفاصله زمانی 1389 الی 1392 پرداخته شده است. نمونه آماري مشتمل بر76 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. که در مجموع 304 سال- شرکت بودند، در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزيه تحليل داده ها و آزمون فرضيات تحقيق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه خطی مستقیم و معنادار بين تعداد دفعات معامله به عنوان فاکتور فعالیت هاي تجاری با نوسانات قیمت در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مي¬باشد. به علاوه ریسک اعتباری بر رابطه بین فعالیت هاي تجاری و نوسانات قیمت تاثير گذارند.

فعالیت تجاری،ریسک اعتباری ،نوسان قیمت ، بورس اوراق بهادار تهران